Gera, Imre (2020) Hozambecslések és kovarianciamátrix-szűrések: megközelítések a Markowitz-portfóliómodell teljesítményének javításához. ['eprint_fieldopt_thesis_type_master' not defined] thesis, Szegedi Tudományegyetem.
![[thumbnail of 2020_gera_imre.pdf]](https://diploma.bibl.u-szeged.hu/style/images/fileicons/text.png "2020_gera_imre.pdf")
Text2020_gera_imre.pdf - Thesis
Restricted to SZTE designated computers only
Download (955kB)
| Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_master' not defined]) |
|---|---|
| English title: | Return estimations and filtering covariance matrices: approaches to improving the performance of the Markowitz portfolio model |
| Institution: | Szegedi Tudományegyetem |
| ['eprint_fieldname_faculty' not defined]: | Faculty of Science and Informatics |
| Department: | Számítógépes Optimalizálás Tanszék |
| ['eprint_fieldname_specialization' not defined]: | programtervező informatikus |
| Discipline: | Natural Sciences |
| Supervisor(s): | Supervisor Supervisor scientific name label Email EHA London, András István egyetemi adjunktus UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| Subjects: | 01. Natural sciences 01. Natural sciences > 01.02. Computer and information sciences 01. Natural sciences > 01.02. Computer and information sciences > 01.02.01. Computer sciences, information science and bioinformatics |
| Depositing User: | TTIK szerkesztő |
| Date Deposited: | 2021. Mar. 25. 14:19 |
| Last Modified: | 2021. Mar. 25. 14:19 |
| URI: | https://diploma.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/110185 |
Actions (login required)
- View Item
