Hozambecslések és kovarianciamátrix-szűrések: megközelítések a Markowitz-portfóliómodell teljesítményének javításához

Gera, Imre (2020) Hozambecslések és kovarianciamátrix-szűrések: megközelítések a Markowitz-portfóliómodell teljesítményének javításához. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

[thumbnail of 2020_gera_imre.pdf] PDF
2020_gera_imre.pdf
Hozzáférés joga: SZTE designated computers only

Download (955kB)

English title

Return estimations and filtering covariance matrices: approaches to improving the performance of the Markowitz portfolio model

Institution

Szegedi Tudományegyetem

Faculty

Faculty of Science and Informatics

Department

Számítógépes Optimalizálás Tanszék

Discipline

Natural Sciences

Institute

Informatikai Intézet

Specialization

programtervező informatikus

Supervisor(s)

Supervisor
Supervisor scientific name label
Email
EHA
London, András István
egyetemi adjunktus
UNSPECIFIED
UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 01. Natural sciences
01. Natural sciences > 01.02. Computer and information sciences
01. Natural sciences > 01.02. Computer and information sciences > 01.02.01. Computer sciences, information science and bioinformatics
Depositing User: TTIK szerkesztő
Date Deposited: 2021. Mar. 25. 14:19
Last Modified: 2021. Mar. 25. 14:19
URI: https://diploma.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/110185

Actions (login required)

View Item View Item